Estrategia de Trading nº1

Esta semana he programado en Python una estrategia con la que llevo trabajando muchos años y que avisa del impulso con mucha antelación. Consiste en comprar tras encontrar una envolvente que toque en alguna parte de su cuerpo o mecha la banda inferior de Bollinger. El stop inicial se coloca en el mínimo de la envolvente y luego, se mueve a la altura de la banda media de Bollinger de 20 sesiones siempre que el precio haya cerrado por encima de la banda superior. Para el caso bajista es justo al revés.

Aquí te muestro el BACKTEST enfrentando a dos índices en TIMEFRAME diario:

DAX

VS.

HANG SENG

¿Qué índice será el ganador?
¡Sigue leyendo para ver los resultados y el código de este algoritmo!

Nota1: Al descargar la estrategia en tu ordenador, puedes probar con cualquier otro producto y cualquier otro timeframe, además, puedes cambiar los parámetros de capital, gestión de riesgo, etc. como quieras para valorar los resultados.

Nota2: Yo ejecuto mi operativa de Trading cada día con el broker Darwinex y con Admiral Markets. Puedes abrir una cuenta demo gratuita en Darwinex o abrir una cuenta demo gratuita en Admiral Markets. Ambas las recomiendo con la plataforma MT5 tanto para MacOs como para Windows.

¿Por qué elijo el índice HANG SENG? Puede parecer que la respuesta es por la rentabilidad, pero no tiene por qué ser así. Cierto es que ayuda el hecho de que ofrezca la mayor rentabilidad, pero debemos tener en cuenta todos estos parámetros cuando comparamos estrategias:

• Rentabilidad: Refleja el rendimiento de la estrategia con estos parámetros. Cuanto más alto, mejor. HANG SENG GANA
• Número de operaciones: Este dato es informativo. Es importante que la estrategia se pruebe con un número alto de operaciones para probar su validez.
• Ratio de aciertos: El porcentaje de veces que la estrategia ha cerrado una operación en positivo. Cuanto más alto, mejor. DAX GANA
• Drawdown: Refleja la peor racha de pérdidas. Cuanto más bajo, mejor. EMPATE
• Volatilidad: Refleja la estabilidad del producto. Para mí, cuanto más bajo, mejor. DAX GANA
• Ratio Sortino: Refleja la rentabilidad del producto en base al riesgo asumido. Cuanto más alto, mejor. HANG SENG GANA
• Calidad de la estrategia: Refleja la calidad del sistema a través del indicador SQN. Cuanto más alto, mejor. HANG SENG GANA
• Rentabilidad del benchmark: Aquí comprobamos si batimos o no al mercado en términos de rentabilidad. HANG SENG GANA
• Otro dato importante que debes considerar y que vas a tener si descargas la estrategia y la pruebas, son los días de duración del Drawdown. Esto es necesario para descartar que la estrategia esté haciendo el Drawdown justo en el momento actual, ya que quedaría descartada hasta que termine.

–> Por todo ello, elijo el índice HANG SENG en timeframe diario para llevar a cabo esta estrategia.