Estrategia de Trading nº5

ENVIADA POR: «Ben Jacobsen y Nuttawat Visaltanachoti»

EL EFECTO HALLOWEEN

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|Sell in May and go away. – Financial Times, 1964.

Tenemos nueva estrategia de Trading esta semana que puede servirte para tomar ideas para tu operativa de Trading. Ya sabes que no solo existe un sistema ganador, sino que el mercado es cambiante, y por tanto, debemos adaptarnos a él e ir desarrollando nuevas estrategias que puedan aportarnos una mayor rentabilidad según los parámetros que nos marca la Bolsa y su evolución.

¡Vamos a ello!

¿Qué vas a ver aquí?

Descripción de la estrategia

Esta semana he programado en Python una estrategia que se publicó por primera vez en el Financial Times en 1964. Último paper actualizado en 2009 por Ben Jacobsen y Nuttawat Visaltanachoti de la Massey University. Se trata de comprar en el primer día de noviembre y mantener hasta el primer día de mayo, dejando el resto del año sin operar. Los datos del SP500 avalan esta teoría que contradice a la de los mercados eficientes (donde todo está descontado y los precios son meros paseos aleatorios). Se ha llegado a ver que las inversiones entre noviembre y abril son hasta tres veces más rentables que entre mayo y octubre. Puede ser casualidad, o no, pero ahí están los datos.

PUNTOS CLAVE:

En esta estrategia no es necesario insertar ningún elemento adicional en el gráfico, solo debemos tener en cuenta las fechas para operar.
Solo sirve para compras al alza, por lo que suele funcionar mejor en acciones al contado.

Aquí te muestro el como ejemplo el BACKTEST enfrentando dos acciones del Ibex 35 en TIMEFRAME diario:

SIEMENS GAMESA

VS.

ACCIONA

¿Qué acción será la ganadora?
¡Sigue leyendo para ver los resultados y el código de este algoritmo!

Nota1: Al descargar la estrategia en tu ordenador, puedes probar con cualquier otro producto y cualquier otro timeframe, además, puedes cambiar los parámetros de capital, gestión de riesgo, etc. como quieras para valorar los resultados.

Nota2: Yo ejecuto mi operativa de Trading cada día con el broker Darwinex y con Admiral Markets. Puedes abrir una cuenta demo gratuita en Darwinex o abrir una cuenta demo gratuita en Admiral Markets. Ambas las recomiendo con la plataforma MT5 tanto para MacOs como para Windows.

Ejemplo de una entrada

Compramos el primer día de noviembre y vendemos el primer día de mayo.

Gestión de capital aplicado

PRODUCTOS: Siemens Gamesa y Acciona
CAPITAL: 10.000 €
MÁXIMA INVERSIÓN POR OPERACIÓN: No invertimos más del 70% del capital en una sola operación
STOP LOSS: No hay.

–> Recuerda que puedes cambiar todos estos parámetros al descargar la estrategia en tu ordenador y hacer las pruebas que quieras.

Nota3: Para todas las estrategias he usado una comisión de 0,2% y un margen de apalancamiento de 1:50 (en este caso no hay apalancamiento porque operamos al contado). Aquí debemos tener en cuenta también el spread que aplica el bróker.

Resultados del backtesting: Elijo la mejor inversión

Actualizado a 27/10/22
TIMEFRAME PROBADO: 1 día
PERIODO ANALIZADO: 20 años

¡INVERSIÓN GANADORA! SIEMENS GAMESA	ACCIONA
Rentabilidad: 232,45% Nº operaciones: 20 Aciertos: 70% Máx. Drawdown: 21,88% Volatilidad: 11,45% Ratio Sortino: 0,92 Calidad estrategia: 2,53 Rentabilidad del benchmark: 210,84%	Rentabilidad: 177,71% Nº operaciones: 20 Aciertos: 70% Máx. Drawdown: 18,74% Volatilidad: 9,71% Ratio Sortino: 0,83 Calidad estrategia: 2,57 Rentabilidad del benchmark: 355,82%

¿Quieres hacer tus propios indicadores y estrategias sin necesidad de programar?

Ahora puedes hacerlo fácilmente con la herramienta EABuilder, una muy buena opción para iniciarte –> EMPEZAR GRATIS CON EABUILDER

Conclusiones

¿Por qué elijo Siemens Gamesa? A pesar de que hay muy poca diferencia entre ambas y que las dos parecen buenas, debemos tener en cuenta todos estos parámetros cuando vamos a elegir inversiones ganadoras:

Rentabilidad: Refleja el rendimiento de la estrategia con estos parámetros. Cuanto más alto, mejor. SIEMENS GAMESA GANA
Número de operaciones: Este dato es informativo. Es importante que la estrategia se pruebe con un número alto de operaciones para probar su validez.
Ratio de aciertos: El porcentaje de veces que la estrategia ha cerrado una operación en positivo. Cuanto más alto, mejor. EMPATE
Drawdown: Refleja la peor racha de pérdidas. Cuanto más bajo, mejor. ACCIONA GANA
Volatilidad: Refleja la estabilidad del producto. Para mí, cuanto más bajo, mejor. ACCIONA GANA
Ratio Sortino: Refleja la rentabilidad del producto en base al riesgo asumido. Cuanto más alto, mejor. SIEMENS GAMESA GANA
Calidad de la estrategia: Refleja la calidad del sistema a través del indicador SQN. Cuanto más alto, mejor. EMPATE
Rentabilidad del benchmark: Aquí comprobamos si batimos o no al mercado en términos de rentabilidad, es decir, vemos si es mejor estar operando con nuestra estrategia en vez de comprar y mantener. SIEMENS GAMESA GANA
Otro dato importante que debes considerar y que vas a tener si descargas la estrategia y la pruebas, son los días de duración del Drawdown. Esto es necesario para descartar que la estrategia esté haciendo el Drawdown justo en el momento actual, ya que quedaría descartada hasta que termine.

–> Por todo ello, gana ligeramente Siemens Gamesa en timeframe diario para llevar a cabo esta estrategia.

¿Quieres tener esta estrategia?
¡Accede ya al código!

ALGORITMO COMPLETO EN MI GITHUB

Github es una plataforma donde se comparten proyectos. Allí te doy las instrucciones para descargar el algoritmo.

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