Descripción de la estrategia
Esta semana he programado en Python una estrategia enviada por uno de mis grupos de clase donde, tras un patrón de tres velas rojas tocando la banda inferior de Bollinger, compramos si se produce una vela verde. El stop se mueve a la altura de la media simple de 25 sesiones siempre que el precio haya superado al alza la banda superior.
PUNTOS CLAVE:
- Tres velas bajistas consecutivas deben tocar la banda inferior de Bollinger.
- La entrada se produce al cierre de la cuarta vela si es alcista.
Aquí te muestro el BACKTEST enfrentando a dos productos en TIMEFRAME diario:
ORO VS. GASOLINA
Gestión de capital aplicado
- PRODUCTOS: Oro y Gasolina
- CAPITAL: 10.000 €
- RIESGO INICIAL POR OPERACIÓN: 2% del capital
- STOP LOSS INICIAL: En el mínimo del patrón
- Comisión: 0,2%
- Apalancamiento: 1:50
Resultados del backtesting
Actualizado a 16/10/22 TIMEFRAME PROBADO: 1 día PERIODO ANALIZADO: 5 años
ORO
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rentabilidad | 25% |
| Nº operaciones | 14 |
| Aciertos | 42,86% |
| Máx. Drawdown | 14,23% |
| Volatilidad | 10% |
| Ratio Sortino | 0,74 |
| Calidad estrategia | 1,01 |
GASOLINA — ¡INVERSIÓN GANADORA!
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rentabilidad | 97,53% |
| Nº operaciones | 12 |
| Aciertos | 50% |
| Máx. Drawdown | 10% |
| Volatilidad | 11,81% |
| Ratio Sortino | 2,36 |
| Calidad estrategia | 1,89 |
Conclusiones
Se selecciona la Gasolina por sus retornos superiores ajustados al riesgo, mayor Ratio Sortino (2,36), mejor porcentaje de aciertos, menor drawdown y superación del benchmark.
Código
Algoritmo completo disponible en GitHub.
