Descripción de la estrategia
Esta semana he programado en Python una estrategia con la que llevo trabajando muchos años y que avisa del impulso con mucha antelación. Consiste en comprar tras encontrar una envolvente que toque en alguna parte de su cuerpo o mecha la banda inferior de Bollinger. El stop inicial se coloca en el mínimo de la envolvente y luego, se mueve a la altura de la banda media de Bollinger de 20 sesiones siempre que el precio haya cerrado por encima de la banda superior. Para el caso bajista es justo al revés.
PUNTOS CLAVE:
- La envolvente es un cuerpo mayor que el cuerpo de la vela anterior, no se tienen en cuenta las mechas.
- Dicha envolvente debe tocar la banda inferior o superior en algún punto (bien con el cuerpo o con la mecha).
Aquí te muestro el BACKTEST enfrentando a dos índices en TIMEFRAME diario:
DAX VS. HANG SENG
Gestión de capital aplicado
- PRODUCTOS: Dax y Hang Seng
- CAPITAL: 10.000 €
- RIESGO INICIAL POR OPERACIÓN: 2% del capital
- STOP LOSS INICIAL: Mínimo de la envolvente
- GESTIÓN DEL STOP LOSS: Se mueve a la banda media de 20 sesiones cuando el precio perfora la banda de Bollinger completa
Resultados del backtesting
Actualizado a 16/10/22 TIMEFRAME PROBADO: 1 día PERIODO ANALIZADO: 10 años
DAX
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rentabilidad | 44,11% |
| Nº operaciones | 16 |
| Aciertos | 43,75% |
| Máx. Drawdown | 15,82% |
| Volatilidad | 12,61% |
| Ratio Sortino | 0,5 |
| Calidad estrategia | 1,1 |
| Rentabilidad del benchmark | 81,24% |
HANG SENG — ¡INVERSIÓN GANADORA!
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rentabilidad | 82,62% |
| Nº operaciones | 15 |
| Aciertos | 40% |
| Máx. Drawdown | 15,28% |
| Volatilidad | 18,45% |
| Ratio Sortino | 1,39 |
| Calidad estrategia | 1,53 |
| Rentabilidad del benchmark | -41,37% |
Conclusiones
¿Por qué elijo el índice HANG SENG? Puede parecer que la respuesta es por la rentabilidad, pero no tiene por qué ser así. Cierto es que ayuda el hecho de que ofrezca la mayor rentabilidad, pero debemos tener en cuenta todos estos parámetros cuando comparamos estrategias:
- Rentabilidad: Refleja el rendimiento de la estrategia con estos parámetros. Cuanto más alto, mejor. HANG SENG GANA
- Ratio de aciertos: El porcentaje de veces que la estrategia ha cerrado una operación en positivo. Cuanto más alto, mejor. DAX GANA
- Drawdown: Refleja la peor racha de pérdidas. Cuanto más bajo, mejor. EMPATE
- Volatilidad: Refleja la estabilidad del producto. Cuanto más bajo, mejor. DAX GANA
- Ratio Sortino: Refleja la rentabilidad del producto en base al riesgo asumido. Cuanto más alto, mejor. HANG SENG GANA
- Calidad de la estrategia: Refleja la calidad del sistema a través del indicador SQN. Cuanto más alto, mejor. HANG SENG GANA
- Rentabilidad del benchmark: Aquí comprobamos si batimos o no al mercado. HANG SENG GANA
Por todo ello, elijo el índice HANG SENG en timeframe diario para llevar a cabo esta estrategia.
Código
Algoritmo completo disponible en GitHub.
