Descripción de la estrategia
Esta semana he programado en Python una estrategia que se publicó por primera vez en el Financial Times en 1964. Consiste en comprar el primer día de noviembre y mantener la posición hasta el primer día de mayo, permaneciendo fuera del mercado el resto del año. Los datos históricos del S&P 500 sugieren que las inversiones de noviembre a abril pueden ser hasta tres veces más rentables que las de mayo a octubre.
PUNTOS CLAVE:
- No se necesitan elementos adicionales en el gráfico; solo las fechas importan para las operaciones.
- Funciona mejor para posiciones largas en acciones individuales.
Aquí te muestro el BACKTEST enfrentando a dos acciones del IBEX 35:
SIEMENS GAMESA VS. ACCIONA
Gestión de capital aplicado
- CAPITAL: 10.000 €
- INVERSIÓN MÁXIMA POR OPERACIÓN: 70% del capital
- STOP LOSS: Ninguno
- PERIODO DE ANÁLISIS: 20 años
- Comisión: 0,2%
Resultados del backtesting
SIEMENS GAMESA — ¡INVERSIÓN GANADORA!
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rentabilidad | 232,45% |
| Nº operaciones | 20 |
| Aciertos | 70% |
| Máx. Drawdown | 21,88% |
| Volatilidad | 11,45% |
| Ratio Sortino | 0,92 |
Conclusiones
Se selecciona Siemens Gamesa por su rentabilidad superior, Ratio Sortino y superación del benchmark, a pesar de que Acciona muestra menor volatilidad y drawdown.
Código
Código completo disponible en GitHub.
