Descripción de la estrategia
Esta semana he programado la estrategia con la que empecé a operar en Bolsa. Consiste en comprar tras formarse una vela completa (llamada marubozu o longline) cruzando a la banda media de Bollinger. El stop se posiciona en la media simple de 20 sesiones cuando el precio supera la banda superior de Bollinger. Para operaciones bajistas aplica la lógica inversa.
PUNTOS CLAVE:
- La vela marubozu presenta cuerpo casi en su totalidad.
- Debe tocar la banda media por el cuerpo o la mecha.
Aquí te muestro el BACKTEST enfrentando a dos criptomonedas:
RIPPLE VS. UNISWAP
Gestión de capital aplicado
- PRODUCTOS: Ripple y Uniswap
- CAPITAL: 10.000 €
- RIESGO INICIAL POR OPERACIÓN: 2% del capital
- STOP LOSS: En el mínimo anterior con referencia Bollinger
- Comisión: 0,2%
- Apalancamiento: 1:50
Resultados del backtesting
Actualizado a 16/10/22
RIPPLE — ¡INVERSIÓN GANADORA!
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rentabilidad | 619,52% |
| Nº operaciones | 855 |
| Aciertos | 38,13% |
| Máx. Drawdown | 21,33% |
| Ratio Sortino | 9,72 |
UNISWAP
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rentabilidad | 214,69% |
| Nº operaciones | 323 |
| Aciertos | 38,39% |
| Máx. Drawdown | 21,26% |
| Ratio Sortino | 12,69 |
Conclusiones
Se selecciona Ripple como instrumento preferido considerando rentabilidad, volatilidad inferior y mayor calidad de estrategia según SQN.
Código
Algoritmo completo disponible en GitHub.
